Что такое ап бар и даун. Введение в Volume Spread Analysis. Какое оборудование выбрать

Бар называют внутренним при условии, что он полностью вписывается в габариты предыдущего торгового бара. То есть его максимум ниже, а минимум выше предыдущего ценового бара (см. рисунок).

Это четырех часовой тайм фрейм пары евро доллар. Безусловно, Форекс внутренние бары могут возникнуть на любом тайм фрейме. И не только на Forex (могут быть на акциях, нефти, золоте – где угодно).

Главное условие – бар должен быть полностью вписан в габариты предыдущего торгового бара (см. рисунок).

Предположим на нашем рабочем графике возник этот пресловутый внутренний бар, кстати англоязычные трейдеры именуют его inside bar. Что нам делать?

///////////////
Вам может быть интересна статья
///////////////

Необходимо помнить несколько важных вещей:

1) Появление паттерна внутренний бар говорит о том, что текущее движение (1-5 предыдущих баров) выдохлось и цене необходима передышка. Это не значит, что текущее движение непременно развернется (или продолжится). Это значит, что установилось шаткое равновесие между продавцами и покупателями – никто из них пока не может продавить рынок в нужную сторону.

2) Появление нескольких внутренних баров подряд (или с небольшими промежутками) говорит о том, что рынок представляет сжатую пружину. Ни продавцы, ни покупатели не желают уступать. Такая ситуация не может продолжаться долго и, чаще всего, быстро приводит к взрывному движению цен.

3) Движение цены – «выход из внутреннего бара» — может быть в любом направлении. Поэтому мы должно быть готовы входить в рынок с ордера «бай стоп» (что бы покупать) и «sell stop» (что бы продавать).

4) Трудно прогнозировать сколь долго продлится движение (выход из внутреннего бара). Общее правило для паттернов гласит – «время реализации паттерна примерно равно времени его формирования».

То есть, если паттерн формировался, допустим, 5 дней, то мы можем рассчитывать при удачном раскладе на движение в «нашу» сторону в течение 5 дней. Так как внутренний бар формируется 1 день, то самое «надежное» движение будет происходить в течение 1-2 дней. Конечно, бывают исключения.

5) Паттерн внутренний бар (как большинство свечных комбинаций) не является самостоятельной торговой системой.

То есть это всего лишь элемент ценового графика, который указывает, что цена готова к броску.

6) Данный паттерн дает возможность торговать с коротким стоп лоссом.

Узнайте о графическом
///////////////

Техника торговли (стратегия внутренний бар)

Можно выделить два глобальных подхода в использовании этих маленьких, но прибыльных баров.

1) Вход в рынок при пробое экстремума внутреннего бара:

А) выставляем ордера buy stop на максимум, а sell stop на минимум внутреннего бара.

Б) Стоп лосс ставим на противоположную границу бара. Так же возможен вариант, когда stop loss равен 1\2 (половине) внутреннего бара.

Обратите внимание – 7 мая 2013 года появился внутренний день (т.к. мы рассматриваем дневной график, то можем называть бар – днем. Кому как нравится). Мы выставили ордера бай стоп на максимум и «sell stop» на минимум. 8 мая цена задела наш ордер и дала неплохой профит.

///////////////
Вас может заинтересовать статья
///////////////

2) Вход в рынок с «запасом»

Данный вариант отличается о первого тем, что мы стремимся пропустить первое движение (которое часто бывает ложным) и входим во время мощного импульса.

Забавно получается… Тот же график, та же самая ситуация, только теперь мы устанавливаем наши ордера «с запасом» и входим в рынок уже в качестве продавцов.

Обе техники хороши и позволяют прибыльно торговать (при наличии опыта и отточенных навыков).

Прежде чем использовать данную торговую систему на реальных деньгах – доведите ее до совершенства на демонстрационном счете. Если система, по каким-то причинам вам не нравится – попробуйте перестроить ее под себя или поискать другую стратегию.

Индикатор внутреннего бара (inside bar) вы можете скачать прямо отсюда.

Установите его в под папку вашего терминала МТ4:

experts => indicators

Затем перезагрузите торговый терминал и перетащите индикатор на любой открытый график (он будет находится в пользовательских индикаторах).

Должно получится что-то похожее на картинку:

Вертикальными палочками на нижней части экрана отмечены внутренние бары.

Надеюсь, данная статья обогатит ваш торговый арсенал.

///////////////
Читайте статью .

Успехов вам и удачных торгов. Артур.
сайт

Видеоролик для закрепления материала:

VSA урок 1 – Введение (спрэд, ап-бар, даун-бар, накопление, распределение, кульминация покупок и продаж)

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! В сегодняшней статье мы поговорим об общих понятиях метода торговли VSA (Volume Spread Analysis), знание которых является важным шагом к его освоению.

Прежде чем приступить, я бы хотел сделать важное отступление, если вы собираетесь в будущем торговать по объемам, то лучше анализировать графики в барах. Нет, конечно, можно и в японских свечах, но всё выглядеть будет как-то не так, ввиду того, что в литературе разбор полетов идет только в барах и перестраиваться с баров на свечи это лишнее мозголомство.

Итак, начнем, первое что я хотел затронуть, это два основных определения объема:

1. Бычий объем – это увеличивающийся объем при движении цены вверх и понижающий при движении цены вниз.

2. Медвежий объем – это повышающийся объем при движении цены вниз и уменьшающийся при движении вверх.

Это общие понятия. Первое, что вам нужно знать при торговле по методике VSA – это объем, второе – ценовой спрэд (не путать с разницей между bid и ask) и третье – цену закрытия бара.

Ценовой спрэд – это разница между наивысшей точкой бара (High) и самой низкой (Low). По методике VSA цена открытия бара не учитывается, важна только величина спрэда и цена закрытия.

Надо понимать что узкий, средний и широкий спрэд – это относительные понятия, то есть вы сравниваете на графике отрезок примерно из 20-30 предыдущих баров, и условно делите их на узкий, средний и широкий. И когда уже закроется текущий бар вы зрительно (относительно других) будете видеть с каким он спрэдом закрылся.

Также, как и спрэд, происходит сравнение объемов (в нашем случае тикового объема). Без сравнения вы не можете сказать, высокий был объем на выбранном промежутке времени или низкий.

Объем мерится относительно чего-то, пример, если объем литровой банки относительно стакана высокий, но относительно бочки маленький. Естественно, сравнение идет алгоритмами индикаторов, вы видите уже конечный результат.

Вашей задачей стоит сопоставить полученный результат объема с ценовым спрэдом и ценой закрытия бара.

В VSA используется три важных фактора, это объем, спрэд, и цена закрытия. И умение выявлять их зависимость между собой (знать причинно-следственную связь), сделает вас профессиональным трейдером.

Классифицируют бары на два типа:

ап-бар (up-bar) – это бар у которого цена закрытия выше цены закрытия предыдущего бара;

даун-бар (down-bar) – это бар у которого цена закрытия ниже предыдущего.

Соответственно, бычий объем увеличивается на ап-барах, а медвежий на даун-барах.

Что такое накопление и распределение?

Накопление (накопить) – скупка крупными игроками финансового инструмента (как можно больше купить) без существенного подьема цены, то есть накопить позицию. Обычно это происходит после медвежьего движения, крупных игроков полностью устраивает минимальная цена, и они начинают скупать актив.

Распределение – на вершине бычьего рынка крупные игроки продают (закрывают позиции) купленных ранее по низкой цене, но не по одной цене сразу, а в неком диапазоне цен, чтоб каждая продажа была поглощена маркетмейкерами без существенного снижения цены.

Если на ранних стадиях распределения продажи велики, то цена стремительно пойдет вниз, соответственно крупные игроки прекращают продажу, затем возобновляют на следующей волне вверх. Как только крупные игроки распродали большую часть накопления, рынок меняет своё направление с бычьего тренда на медвежий.

Важно понимать , что продажи – это сопротивление покупкам, если крупные игроки, не заинтересованы в удорожание актива, то рост его останавливается и цена падает, до тех пор, пока не начнется фаза накопления.

Кульминация покупок и продаж

Если вы обнаруживаете высокий объем, сопровождающийся широким спрэдом (закрытие бара на максимуме или середине) и новым локальным максимумом – возможно это кульминация покупок (накопления). Если при последующих барах рынок движется вверх на низких объемах, то он (рынок) собирается упасть (нет спроса):

На позитивных новостях, прогнозах аналитиков происходит огромный спрос со стороны толпы, банков, фондов это подстегивает крупных игроков, маркетмейкеров сбросить накопленные ранее позиции (продать), так как они понимают, что дальнейший рост невозможен, и скоро бум покупок закончится.

Обратная покупкам – высокий объем на даун-баре, сопровождающийся широким спрэдом и новым минимумом. Если объем продаж снижается при движении вниз, то рынок собирается идти вверх (нет заявок на продажу):

Важно знать: что кульминация продаж или покупок не говорит, что движение закончилось, возможно, после отката (флэта) оно продолжится, просто в данный момент крупные игроки не заинтересованы в продолжении движения.

Но что там произойдет через день, два (если рассматривать часовой таймфрейм), хрен его знает, надо следить за объемом, возможно движение и продолжится. Как на примере продаж, после существенного отката в 1,5 фигуры, движение продолжилось вниз.

Я вам советую в такие моменты прикрывать открытые позиции. Если на последующем баре объем падает и еще сопровождается узким спрэдом, то можно пробовать входить в рынок в противоположном направлении.

Пожалуй, на сегодня всё, ждите следующего материала по VSA, который не заставит себя долго ждать. Удачных торгов! До свидания.

С уважением, Евгений Бохач.

Статьи на похожую тему:

Торговый объем - количество конкретного торгового инструмента было куплено и продано за определенный период времени.

Индикатор объема это эффективный и простой элемент технического анализа, который присутствует практически в каждой торговой платформе.

Принципы анализа

Объем и рыночный интерес

Рост цены и рост объемов

Объем и движение истощения

Всплеск объемов указывает на смену направления

Бычьи сигналы

Снижение интереса продавцов на втором падении

Объемы и развороты цены

Объемы и пробой

Рост объемов при пробое

Чтение одного бара на графике не дает Вам полную картину, поэтому необходимо дальнейшее тщательное наблюдение. Рынок достигает высшего уровня, и цены начинают отступать? Если так, это может указывать, что предложение затопило спрос, увенчав вершину рынка. Но это может также быть началом распределения. Большой объем на одном отдельном ап-баре не создает рынок с вниз-трендом, но обычно отмечает начало предложений. Читая объем, возможно обнаружить, когда крупные операторы были активны и изменились ли их мнения, вероятно став медвежьими. Если Вы не можете прочитать объем, Вы, вероятно, будете думать, что рынок будет продолжать повышаться и можно покупать на реакциях. Профессионалы, однако, будут знать, что толпа впитывает все, что может, и будут искусственно держать цены вплоть до момента, когда они разгрузят ей свои активы. Такой пункт будет характеризоваться низким объемом на ап-баре (показывающием отсутствие спроса), указывая крупным операторам, что покупки высохли, и может начаться падение цены. Противоположное было бы верно, когда операторы опускают цену достаточно далеко вниз и могут покрыть короткие позиции с большой прибылью – обычно с убытками для толпы, которая теперь испугана, и находится в страхе перед еще более низкими ценами, обычно на дурных вестях. И таким образом, цикл повторяется много раз.

Профессиональные операторы входят в рынок и выходят из рыночных позиций неоднократно. Следующие два графика показывают торговлю электронным мини фьючерсном контракте S&P. Каждый бар представляет 30 минут.

Первый график показывает большой объем с активностью профессионалов, что выделено на графике. Второй график показывает отсутствие активности (деятельности). Это так же важно, как и активность профессионалов, потому что рынки работают по закону спроса и предложения, и отсутствию спроса и предложения.

Читая объем торгов с ценой на рынке, Вы можете научиться торговать успешно на любом периоде времени, поскольку Вы будете знать достаточно, чтобы отличить реальные движения от ложных. Есть много ложных импульсов на рынке, которые делаются сознательно, чтобы обмануть Вас, и ввергнуть в убытки. Это – то, как профессиональные операторы остаются в бизнесе. Но понимая различную интенсивность, которая появляется на рынке, Вы тоже можете делать деньги. Все, что Вы должны делать – следовать за крупными операторами: когда они двигаются, Вы двигаетесь также.

Итак, Вы можете спросить: “все, что я должен делать, расслабиться и ждать оператора?”

К сожалению, все не так просто. Поскольку объем – движущая сила рынка, мы должны пронаблюдать соопутствующее действие цені: есть ли старая торговая область слева на графике, например, старая вершина или старый минимум? Если Вы увидите низкий объем на вниз-барах с узким спрэдом, то это может указывать, что профессиональные операторы оптимистичны, и что они будут готовы поглотить предложения, когда цена достигнет старой вершины. Однако, если бы Вы видите низкий объем на вверх-барах, когда рынок приближается к старой вершине, тогда это может значить, что рынок слаб, и будет довольно безопасно открыть короткую позицию около этого уровня.

Это также верно для линий тренда. Линии тренда – как рельсы для цены, когда рынок в сильном тренде, и нам следует искать поддержку или сопротивление, когда цена приближается к этим линиям тренда. Например: если Вы будете видеть широкий спрэд на увеличенном объеме, когда цена приближается к старой линии тренда (или старой вершине или основанию), то Вы можете ожидать, что она будет пробита. Но если Вы будете видеть нет спроса (слабость) или тест (сила), то она не будет пробита: Вы можете разместить свои заказы и получить прибыль, поскольку Вы способны прочитать путь наименьшего сопротивления.

Представьте, что путь наименьшего сопротивления это как вода, бегущая вниз по холму. Она не бежит по прямой линии, она извивается, если встречает препятствия. Таким образом, путь наименьшего сопротивления будет самым легким путем, но не обязательно самым быстрым. Это – то, как операторы двигают цены, чтобы найти объем. Если по определенной цене есть крупные заказы, оператор может избегать этот уровень цен, поскольку это значит, что он должен поглотить те предложения сверху – а это быстрый способ разориться. По этой причине, на рынке случаются встряски (шейкауты, shakeouts) и боковое движение на ранних стадиях ралли, потому что поглощать увеличивающиеся предложения на более высоких уровнях – не рентабельно.

Объем держит ключ к истине.

Ознакомьтесь с десятками подробных разборов графиков валют и акций от Себастьяна Манби в библиотеке Института Спроса и Предложения.

Сама фраза «стратегия VSA» не совсем корректна, дело в том, что Volume Spread Analysis это скорее метод анализа рынка, который дает понимание, что же сейчас происходит. Им можно дополнить практически любую стратегию, а при должном опыте торговать можно и только на основании VSA анализа. Сперва мы рассмотрим основы анализа, а потом приведем пример рассуждения при анализе графика.

При изучении паттернов будем пользоваться индикатором Better Volume, он дает те же данные, что и стандартный индикатор , но за счет окрашивания столбов гистограммы в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке более информативен.

При описании этой тактики будем использовать такие термины:

• восходящая свеча (Up Bar) – свеча, цена Close которой выше, чем цена Close предыдущей;
• нисходящая свеча (Down Bar) – свеча, цена закрытия которой ниже, чем у предыдущей;
• спред – расстояние от High до Low свечи.

Что указывает на слабость рынка

О слабости рынка говорят следующие паттерны:

• • Слабость А – Down Bar с ценой закрытия на минимуме либо в нижней трети + повышенный объем;

• • слабость Б – нужен Up Bar, закрыться он должен в нижней трети, узкий спред и высокий объем. Считается более слабым сигналом чем предыдущий;

• • отсутствие спроса – на графике формируется восходящая свеча с очень узким спредом, цена Close должна находиться в нижней трети либо на минимуме. При этом объем должен быть небольшим, отсюда и название паттерна – падает спрос. Стратегия VSA форекс на откатах часто использует эту формацию. Объем нужно сравнивать в первую очередь с предыдущей свечой, он должен быть меньше относительно нее;

• • останавливающий объем – на графике выглядит как Up Bar с гигантским на фоне ближайших 15-20 свечей спредом, то же касается и объема. После этого цена еще какое-то время может двигаться в заданном направлении, но скорее по инерции и объемы будут падать. Этот паттерн нуждается в обязательном подтверждении;

• • Up Trust – свеча может быть как бычьей, так и медвежьей, нужно только, чтобы спред был максимальной велик и цена Close находилась в нижней трети. Необходимо, чтобы произошло обновление предыдущего локального экстремума, на индикаторе объемов в это время должны наблюдаться максимальные значения за ближайшие 15-20 свечей;

• торговая стратегия VSA включает в себя и ложный Up Trust – единственное отличие от истинного заключается в том, что свече соответствует малый объем. Слабость рынка в таком случае не подтверждается.

Даже этот небольшой набор паттернов поможет определить ситуацию на рынке.

Паттерны силы рынка

На силу рынка (то есть вероятность восходящего движения) указывают паттерны:

• • сила А – Up Bar, закрыться эта свеча должна в верхней трети своего диапазона, спред у нее должен быть средней величины, а объем чуть больше среднего. Обязательное условия – объем должен расти относительно предыдущей свечи, но если на индикаторе объемов отображается экстремальный объем, то на рынке может происходить просто поглощение спроса. В таком случае паттерн сила А признается недействительным;

• • сила Б – торговая стратегия на основе VSA считает его сигналом слабее предыдущего. Down Bar в отличие от силы А должен иметь как можно более узкий спред, цена закрытия должна находится в верхней трети (в работу можно брать свечи с ценой закрытия посередине). Объем должен быть высоким, чем он больше, тем сильнее сигнал;

• • отсутствие предложение – характеризуется малым объемом на фоне Down Bara с узким или средним спредом. Где находится цена закрытия не играет роли. Куда важнее где именно такой паттерн сформировался, особенно сильным он считается при формировании в конце коррекционного движения на восходящий тренд. Паттерн нуждается в подтверждении.

При описании этого метода торговли мы постоянно упоминали фразы «экстремальный объем», «большой, средний, малый спред». Нужно понимать, что четких критериев нет, величину спреда и объема нужно определять на глаз в зависимости от того, как она соотносится с объемом и спредом соседних свечей. Точность до пункта в этом вопросе не нужна.

Как анализировать график

Анализ любого графика нужно начинать с поиска UHV – Ultra High Volume, нас будет интересовать свеча с экстремально большим спредом и таким же объемом. Именно в рамках такой свечи в рынок входили те самые крупные игроки на удочку которых мы стараемся не попасться. Через цены Close и Open этой свечи можно провести горизонтальные уровни – так мы выделим на графике область, которая была интересна крупным игрокам.

Толковые индикаторы, которые бы распознавали паттерны за вас скачать не получится, их просто нет, так что учиться рассуждать придется самостоятельно:

• • в т. А образовался Down Bar со сравнительно узким спредом и ценой закрытия примерно посередине свечи. На фоне малого объема и того, что это произошло в конце коррекции на восходящее движение получаем неплохой паттерн отсутствие предложения;

• следующая интересная ситуация – на фоне ап бара с небольшим спредом происходит рост объема. Это говорит о том, что экстремальная бычья свеча, о которой речь шла в начале анализа, не дает покоя трейдерам – они рассчитывают на продолжение роста и открывают длинные позиции. Но крупные игроки не видят перспектив роста, так что спред в дальнейшем не расширяется, что говорит о слабости рынка.

Чуть позже сформировалось сразу несколько сигналов, и все они говорили о силе медведей:

• сперва крупный down bar с большим спредом и выросшим объемом указал на это (подтверждение пришло со следующей свечи);
• затем сформировался паттерн отсутствие спроса – небольшой up bar с пониженным относительно предыдущей свечи объемом;
• следующая же свеча – trust bar с повышенным объемом относительно предыдущей. Это показывает, что в рынок начали заходить крупные игроки, делающие ставку на понижение. Именно их влиянием и объясняется то, что цена закрытия свечи находится в нижней трети. Это не новые наработки в области VSA, а всего лишь использование всем известных паттернов и внимательный анализ графика.

Основная проблема при использовании VSA – отсутствие опыта у трейдеров. На истории все выглядит просто и понятно пока не попытаетесь применять эти знания в текущий момент времени, когда справа в рабочем окне пустота. Решается это просто – побольше практикуйтесь и со временем начнете понимать всю подоплеку происходящего на рынке.

Заключение

Использование объемов в торговле – ключ к пониманию происходящего, станет понятным поведение «умных денег» и вы сможете торговать с учетом сделок крупных игроков. Их можно интегрировать практически в любую торговую стратегию, например, неплохие результаты получаются если объединить опционный анализ и VSA. Вариантов для экспериментов масса.